VECM模型的操作步骤详解
发表时间:2023-01-28 10:33:07 作者:fanyaya 阅读:541次
VAR模型适用于平稳的多时序数据，类似于单方程的E-G协整检验与误差修正模型(ECM)，对于非平稳的多时序数据，也可以建立Johansen协整与向量误差修正模型(VECM)。
一：操作步骤
二：Eviews软件操作
2.1单位根检验
对进口价格指数进行单位根检验，带趋势项和截距项形式拒绝原假设，但趋势项不拒绝原假设，接着看带截距项，整体拒绝原假设，但截距项不拒绝原假设，接着看既不含趋势项又不含截距项形式，发现拒绝原假设，因此进口价格指数为不含趋势项和截距项平稳。
对猪肉价格同比进行单位根检验，带趋势项和截距项形式拒绝原假设，但趋势项不拒绝原假设，接着看带截距项，整体拒绝原假设，但截距项不拒绝原假设，接着看既不含趋势项又不含截距项形式，发现拒绝原假设，因此猪肉价格同比为不含趋势项和截距项平稳。
同时选择cpi、jk、m1、pig→open→as Var，选择滞后阶数稍大一点，不带常数项。
得到VAR结果后，点击viewLag StructureLag Length Criteria，考虑到样本期只有2005年到2019年，时间较短，这里最大滞后阶数不能选取太大，否则带估计参数太多。从5开始往下取值后，发现滞后阶数为2阶时，信息准则中数据带参数最多，因此最优滞后阶数选择2阶。
在2阶VAR模型结果页面，点击viewcointegration test，Johansen协整检验界面需要选择数据类型和滞后阶数，由3.1可知，部分数据是趋势平稳，因此选择情形4，由3.2可知，最优滞后阶数为2，Johansen协整检验在此基础上减1，因此最大滞后阶数选择1。检验结果显示，含有3个协整关系。
2.4VECM模型
同时选择cpi、jk、m1、pig→open→as Var,在Basics中选择VECM模型，最大滞后阶数为1，不带截距项。在cointegration中需要选择选择数据类型和协整关系个数，数据类型与Johansen协整检验中保持一致，即第4种，由3.3可知，有3个协整关系，因此协整关系个数填4。
与VAR模型类似，也可以进行脉冲响应分析(左)和方差分解分析(右)。
